Торговля по "машкам"
- Andrei_34
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 17:07 05-02-2023
- Поблагодарили: 9 раз
- Благодарил (а): 3 раза
Не малое количество трейдеров торгуют используя исключительно скользящие средние. Мне часто пишут с просьбой рассказать про какую-нибудь стратегию на их основе. Но, на самом деле, стратегий то по факту всего одна
Первым делом необходимо настроить терминал. У каждого свой терминал и свои кнопки, но суть одна - на график нужно поставить индикатор "скользящие средние" (МА). Нужно три таких средних, для каждой из них устанавливаем разные интервалы. Я торгую внутри дня и мне подходят 8, 13, 21. Для среднесрока и выше лучше использовать более большие интервалы, а для скальпинга - меньшие.
После того как средние построены начинаем искать входы в рынок. Для покупок идеальный вход, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает снизу вверх СЗ с самым большим периодом, при этом линия со средним периодом - направлен вверх.
Для продаж на Pocket Option - наоборот, ждем когда меньшая скользящая пересекает сверху вниз самую медленную "машку". Пример на скрине.
Есть ли минусы у этой стратегии?
Да. Этой ТС надо уметь пользоваться, входить в рынок при первом же пересечении СЗ не имеет никакого смысла. Во время флэта эта ТС вообще убыточна, поэтому работает она только в трендовых движениях. Плюс ко всему надо смириться с тем, что она имеет некоторое отставание по времени, т.е. прежде чем произойдет пересечение средних цена уже пройдет какой-то путь по направлению нового движения.
Но самое главное то, что стратегия работает. И помните, она не такая простая как кажется.
Первым делом необходимо настроить терминал. У каждого свой терминал и свои кнопки, но суть одна - на график нужно поставить индикатор "скользящие средние" (МА). Нужно три таких средних, для каждой из них устанавливаем разные интервалы. Я торгую внутри дня и мне подходят 8, 13, 21. Для среднесрока и выше лучше использовать более большие интервалы, а для скальпинга - меньшие.
После того как средние построены начинаем искать входы в рынок. Для покупок идеальный вход, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает снизу вверх СЗ с самым большим периодом, при этом линия со средним периодом - направлен вверх.
Для продаж на Pocket Option - наоборот, ждем когда меньшая скользящая пересекает сверху вниз самую медленную "машку". Пример на скрине.
Есть ли минусы у этой стратегии?
Да. Этой ТС надо уметь пользоваться, входить в рынок при первом же пересечении СЗ не имеет никакого смысла. Во время флэта эта ТС вообще убыточна, поэтому работает она только в трендовых движениях. Плюс ко всему надо смириться с тем, что она имеет некоторое отставание по времени, т.е. прежде чем произойдет пересечение средних цена уже пройдет какой-то путь по направлению нового движения.
Но самое главное то, что стратегия работает. И помните, она не такая простая как кажется.
- treider_max
- Сообщения: 308
- Зарегистрирован: 10:08 05-02-2023
- Поблагодарили: 21 раз
- Благодарил (а): 19 раз
да, у этой стратегии куча мелочей, даже, например, та, что важно знать где закрылась свечка в момент пресечения средних
Ого! Спасибо) искал какой-нибудь способ применения средних, а тут хоть кратко, но понятно. Попробую на истории погонять.
- treidun_56
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 08:22 13-02-2023
- Поблагодарили: 9 раз
- Благодарил (а): 9 раз
Сдаётся мне, если к этой стратегии добавить ещё 2-3 средние, немного раскрасить, то в результате получим Ишимоку. Я ошибаюсь?
- treider_max
- Сообщения: 308
- Зарегистрирован: 10:08 05-02-2023
- Поблагодарили: 21 раз
- Благодарил (а): 19 раз
если взять где-то глубоко относительно, то так оно и естьtreidun_56 писал(а): ↑09:00 18-02-2023 Сдаётся мне, если к этой стратегии добавить ещё 2-3 средние, немного раскрасить, то в результате получим Ишимоку. Я ошибаюсь?
у кого-нибудь есть статистика по этой стратегии вообще? На тестере делали?
- treider_max
- Сообщения: 308
- Зарегистрирован: 10:08 05-02-2023
- Поблагодарили: 21 раз
- Благодарил (а): 19 раз
40-50% положительный выхлоп. При правильном ММ можно в плюсе плавать. Но стратегия не для тех кто не умеет себя контролировать. Хотя собственно для таких вообще любая стратегия не стратегия
- Elektroshok
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 08:05 21-02-2023
- treidun_56
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 08:22 13-02-2023
- Поблагодарили: 9 раз
- Благодарил (а): 9 раз
50/50 то да, работает, но только в минус. Тут же правило какое, теряешь 100%, получаешь в лучшем случае 92%. Так что два из трех в прибыли должно быть
я 5 дней гонял. С 10 утра до 14ти дня. Со ставкой в 1$ чистяком +20 вышло. Считаю это нормальным показателем
- treider_max
- Сообщения: 308
- Зарегистрирован: 10:08 05-02-2023
- Поблагодарили: 21 раз
- Благодарил (а): 19 раз
а как далеко тогда лучше всего смотреть?treider_max писал(а): ↑18:34 23-03-20235 дней мало =(( за это время никакого матожидания не посчитаешь. А то может быть так, что сейчас 5 дней в прибыли, а потом 20 дней в убытке
я читал что год-два
да, 1-2 года это нормально для бэктестов. Но после того как свою стратегию запустили в оборот, то бэктесты всеравно надо продолжать делать. Типа неделю отторговали и на выходных эту неделею отбэктестите на выявление ошибков
- treider_max
- Сообщения: 308
- Зарегистрирован: 10:08 05-02-2023
- Поблагодарили: 21 раз
- Благодарил (а): 19 раз
хахаха, минутки смотреть на пятилетней истории это жестяк
вообще зря вы эту стратегию так обсмеяли, торговля по машкам это собственно классика трейдинга. И если она прибыли не приносит толком, то на ней можно тренировать свою торговуюдисциплину
понял спасибо! i like ответы по существуtreider_max писал(а): ↑20:08 03-04-2023Зависит от таймрейма. Если вы минутки смотрите, то и трех месяцев хватит, а если дневки, то лет пять берите
Бэктесты - это важная часть разработки стратегии, но они не могут полностью заменить реальное торговое исполнение. Регулярные бэктесты после запуска стратегии в реальных условиях - отличная идея. Это поможет выявить возможные расхождения между теорией и практикой, а также адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям.
Регулярные бэктесты после запуска стратегии в реальных рыночных условиях являются неотъемлемой частью процесса оптимизации. Это позволяет выявить потенциальные расхождения между идеей стратегии и её реальным исполнением, а также адаптировать подход к изменяющимся рыночным требованиям. Только сочетание бэктестов и реального торгового опыта может обеспечить более надежную и эффективную стратегию торговли.