Торговля по "машкам"

Аватара пользователя
Andrei_34
Посты: 273
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 17:07
Поблагодарили: 9 раз
Благодарил (а): 3 раза

Непрочитанный пост Andrei_34 »

Не малое количество трейдеров торгуют используя исключительно скользящие средние. Мне часто пишут с просьбой рассказать про какую-нибудь стратегию на их основе. Но, на самом деле, стратегий то по факту всего одна :D

Первым делом необходимо настроить терминал. У каждого свой терминал и свои кнопки, но суть одна - на график нужно поставить индикатор "скользящие средние" (МА). Нужно три таких средних, для каждой из них устанавливаем разные интервалы. Я торгую внутри дня и мне подходят 8, 13, 21. Для среднесрока и выше лучше использовать более большие интервалы, а для скальпинга - меньшие.

После того как средние построены начинаем искать входы в рынок. Для покупок идеальный вход, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает снизу вверх СЗ с самым большим периодом, при этом линия со средним периодом - направлен вверх.

Для продаж на Pocket Option - наоборот, ждем когда меньшая скользящая пересекает сверху вниз самую медленную "машку". Пример на скрине.

546456
546456 (45.11 КБ) 10414 просмотров

Есть ли минусы у этой стратегии?
Да. Этой ТС надо уметь пользоваться, входить в рынок при первом же пересечении СЗ не имеет никакого смысла. Во время флэта эта ТС вообще убыточна, поэтому работает она только в трендовых движениях. Плюс ко всему надо смириться с тем, что она имеет некоторое отставание по времени, т.е. прежде чем произойдет пересечение средних цена уже пройдет какой-то путь по направлению нового движения.

Но самое главное то, что стратегия работает. И помните, она не такая простая как кажется.
Аватара пользователя
treider_max
Посты: 332
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 10:08
Поблагодарили: 26 раз
Благодарил (а): 34 раза

Непрочитанный пост treider_max »

да, у этой стратегии куча мелочей, даже, например, та, что важно знать где закрылась свечка в момент пресечения средних :)
Аватара пользователя
Kirgiz
Посты: 134
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 18:08
Поблагодарили: 3 раза
Благодарил (а): 1 раз

Непрочитанный пост Kirgiz »

Ого! Спасибо) искал какой-нибудь способ применения средних, а тут хоть кратко, но понятно. Попробую на истории погонять.
Аватара пользователя
treidun_56
Посты: 111
Зарегистрирован: 13 фев 2023, 08:22
Поблагодарили: 14 раз
Благодарил (а): 18 раз

Непрочитанный пост treidun_56 »

Сдаётся мне, если к этой стратегии добавить ещё 2-3 средние, немного раскрасить, то в результате получим Ишимоку. Я ошибаюсь?
Аватара пользователя
treider_max
Посты: 332
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 10:08
Поблагодарили: 26 раз
Благодарил (а): 34 раза

Непрочитанный пост treider_max »

treidun_56 писал(а): 18 фев 2023, 09:00 Сдаётся мне, если к этой стратегии добавить ещё 2-3 средние, немного раскрасить, то в результате получим Ишимоку. Я ошибаюсь?
если взять где-то глубоко относительно, то так оно и есть :-)
Аватара пользователя
Yo_como
Посты: 90
Зарегистрирован: 20 фев 2023, 15:30
Поблагодарили: 2 раза
Благодарил (а): 6 раз

Непрочитанный пост Yo_como »

у кого-нибудь есть статистика по этой стратегии вообще? На тестере делали?
Аватара пользователя
treider_max
Посты: 332
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 10:08
Поблагодарили: 26 раз
Благодарил (а): 34 раза

Непрочитанный пост treider_max »

Yo_como писал(а): 20 фев 2023, 16:11 у кого-нибудь есть статистика по этой стратегии вообще? На тестере делали?
40-50% положительный выхлоп. При правильном ММ можно в плюсе плавать. Но стратегия не для тех кто не умеет себя контролировать. Хотя собственно для таких вообще любая стратегия не стратегия :)
Аватара пользователя
Elektroshok
Посты: 105
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 08:05

Непрочитанный пост Elektroshok »

Yo_como писал(а): 20 фев 2023, 16:11 у кого-нибудь есть статистика по этой стратегии вообще? На тестере делали?
у меня сегодня два входа было: один в плюсе, один в минусе. Итого в небольшом плюсе. Так что работает можно сказать.
Аватара пользователя
treidun_56
Посты: 111
Зарегистрирован: 13 фев 2023, 08:22
Поблагодарили: 14 раз
Благодарил (а): 18 раз

Непрочитанный пост treidun_56 »

50/50 то да, работает, но только в минус. Тут же правило какое, теряешь 100%, получаешь в лучшем случае 92%. Так что два из трех в прибыли должно быть
Аватара пользователя
Yo_como
Посты: 90
Зарегистрирован: 20 фев 2023, 15:30
Поблагодарили: 2 раза
Благодарил (а): 6 раз

Непрочитанный пост Yo_como »

я 5 дней гонял. С 10 утра до 14ти дня. Со ставкой в 1$ чистяком +20 вышло. Считаю это нормальным показателем
Аватара пользователя
treider_max
Посты: 332
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 10:08
Поблагодарили: 26 раз
Благодарил (а): 34 раза

Непрочитанный пост treider_max »

Yo_como писал(а): 23 мар 2023, 17:04 я 5 дней гонял. С 10 утра до 14ти дня. Со ставкой в 1$ чистяком +20 вышло. Считаю это нормальным показателем
5 дней мало =(( за это время никакого матожидания не посчитаешь. А то может быть так, что сейчас 5 дней в прибыли, а потом 20 дней в убытке
Аватара пользователя
Yo_como
Посты: 90
Зарегистрирован: 20 фев 2023, 15:30
Поблагодарили: 2 раза
Благодарил (а): 6 раз

Непрочитанный пост Yo_como »

treider_max писал(а): 23 мар 2023, 18:34
Yo_como писал(а): 23 мар 2023, 17:04 я 5 дней гонял. С 10 утра до 14ти дня. Со ставкой в 1$ чистяком +20 вышло. Считаю это нормальным показателем
5 дней мало =(( за это время никакого матожидания не посчитаешь. А то может быть так, что сейчас 5 дней в прибыли, а потом 20 дней в убытке
а как далеко тогда лучше всего смотреть?
Аватара пользователя
Clock_85
Посты: 100
Зарегистрирован: 14 фев 2023, 14:08
Поблагодарили: 3 раза

Непрочитанный пост Clock_85 »

я читал что год-два
Аватара пользователя
Oblivion
Посты: 73
Зарегистрирован: 11 фев 2023, 09:57
Поблагодарили: 1 раз
Благодарил (а): 1 раз

Непрочитанный пост Oblivion »

да, 1-2 года это нормально для бэктестов. Но после того как свою стратегию запустили в оборот, то бэктесты всеравно надо продолжать делать. Типа неделю отторговали и на выходных эту неделею отбэктестите на выявление ошибков
Аватара пользователя
treider_max
Посты: 332
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 10:08
Поблагодарили: 26 раз
Благодарил (а): 34 раза

Непрочитанный пост treider_max »

Clock_85 писал(а): 25 мар 2023, 10:15 я читал что год-два
Зависит от таймрейма. Если вы минутки смотрите, то и трех месяцев хватит, а если дневки, то лет пять берите
Аватара пользователя
Candle
Посты: 121
Зарегистрирован: 25 фев 2023, 09:40
Благодарил (а): 2 раза

Непрочитанный пост Candle »

хахаха, минутки смотреть на пятилетней истории это жестяк
Аватара пользователя
De_Lon
Посты: 107
Зарегистрирован: 10 мар 2023, 09:32
Поблагодарили: 3 раза

Непрочитанный пост De_Lon »

вообще зря вы эту стратегию так обсмеяли, торговля по машкам это собственно классика трейдинга. И если она прибыли не приносит толком, то на ней можно тренировать свою торговуюдисциплину
Аватара пользователя
Clock_85
Посты: 100
Зарегистрирован: 14 фев 2023, 14:08
Поблагодарили: 3 раза

Непрочитанный пост Clock_85 »

treider_max писал(а): 03 апр 2023, 20:08
Clock_85 писал(а): 25 мар 2023, 10:15 я читал что год-два
Зависит от таймрейма. Если вы минутки смотрите, то и трех месяцев хватит, а если дневки, то лет пять берите
понял спасибо! i like ответы по существу
Аватара пользователя
Option
Посты: 94
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 09:21

Непрочитанный пост Option »

Oblivion писал(а): 25 мар 2023, 10:37 да, 1-2 года это нормально для бэктестов. Но после того как свою стратегию запустили в оборот, то бэктесты всеравно надо продолжать делать. Типа неделю отторговали и на выходных эту неделею отбэктестите на выявление ошибков
Бэктесты - это важная часть разработки стратегии, но они не могут полностью заменить реальное торговое исполнение. Регулярные бэктесты после запуска стратегии в реальных условиях - отличная идея. Это поможет выявить возможные расхождения между теорией и практикой, а также адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям.

7474574574
7474574574 (108.24 КБ) 9351 просмотр
Аватара пользователя
Igor2003
Посты: 42
Зарегистрирован: 23 фев 2023, 15:04
Поблагодарили: 1 раз

Непрочитанный пост Igor2003 »

Регулярные бэктесты после запуска стратегии в реальных рыночных условиях являются неотъемлемой частью процесса оптимизации. Это позволяет выявить потенциальные расхождения между идеей стратегии и её реальным исполнением, а также адаптировать подход к изменяющимся рыночным требованиям. Только сочетание бэктестов и реального торгового опыта может обеспечить более надежную и эффективную стратегию торговли.